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Bernhardt, J: Private Equity als Anlageklasse f...
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Erscheinungsdatum: 15.07.2010, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Private Equity als Anlageklasse für Fondsgebundene Lebensversicherungen, Auflage: 2010, Autor: Bernhardt, Jens, Verlag: Gabler Verlag // Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Private Equity // Versicherung und Versicherungsmathematik // Industrielle Anwendungen der wissenschaftlichen Forschung und technologische Innovation, Rubrik: Betriebswirtschaft, Seiten: 316, Informationen: Paperback, Gewicht: 460 gr, Verkäufer: averdo

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Stand: 27.10.2020
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Freiburg, M: Investitionsentscheidungen institu...
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Erscheinungsdatum: 20.04.2012, Medium: Buch, Einband: Gebunden, Titel: Investitionsentscheidungen institutioneller Investoren für Private-Equity-Gesellschaften, Autor: Freiburg, Markus, Verlag: Lang, Peter GmbH // Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Versicherung // Versicherungskaufmann // Betriebswirtschaft // Betriebswirtschaftslehre // Budget // Budgetierung // Entscheidungstheorie // Makroökonomie // Ökonomik // Makroökonomik // Soziologie und Anthropologie // Versicherung und Versicherungsmathematik // allgemein // Management: Entscheidungstheorie, Rubrik: Betriebswirtschaft, Seiten: 244, Herkunft: SCHWEIZ (CH), Gewicht: 419 gr, Verkäufer: averdo

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Equity Markets in Transition
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Erscheinungsdatum: 24.01.2017, Medium: Buch, Einband: Gebunden, Titel: Equity Markets in Transition, Titelzusatz: The Value Chain, Price Discovery, Regulation, and Beyond, Redaktion: Francioni, Reto // Schwartz, Robert A., Verlag: Springer-Verlag GmbH // Springer International Publishing, Sprache: Englisch, Schlagworte: Finanzmarkt // Geldmarkt // Markt // Management // Risikomanagement // Anlage // finanziell // Geldanlage // Kapitalanlage // Wertpapier // Börse // Effekten // Business // Finanzwirtschaft // Versicherung // Versicherungskaufmann // Mathematik // Versicherungsmathematik // Entscheidungstheorie // Risiko // BUSINESS & ECONOMICS // Finance // General // Management und Managementtechniken // Industrien und Branchenstudien // Versicherung und Versicherungsmathematik // Risikobewertung, Rubrik: Wirtschaft // Einzelne Wirtschaftszweige, Seiten: 575, Abbildungen: 12 schwarz-weiße und 23 farbige Abbildungen, Bibliographie, Herkunft: GROSSBRITANNIEN (GB), Informationen: Book, Gewicht: 1103 gr, Verkäufer: averdo

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Stand: 27.10.2020
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Private Equity
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Private Equity ab 48 € als Taschenbuch: Als Anlagekategorie einer Versicherung. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft,

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Private Equity
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Private Equity ab 48 € als pdf eBook: Als Anlagekategorie einer Versicherung. 1. Auflage. Aus dem Bereich: eBooks, Wirtschaft,

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Private Equity
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Private Equity ab 48 EURO Als Anlagekategorie einer Versicherung

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Private Equity
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Private Equity ab 48 EURO Als Anlagekategorie einer Versicherung. 1. Auflage

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Asset Allokation mit Portfolioheuristiken. Empi...
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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Universität Mannheim (Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Der Schwerpunkt dieser empirischen Arbeit ist die Prüfung von Umsetzbarkeit, Zusammenhang und Performance der drei klassischen Portfolioheuristiken - Equal-Weighting, Minimum-Variance und Risk-Parity. Fokus der empirischen Analyse ist abei besonders die Risk-Parity Strategie auf Grundlage der Theorien von Roncalli .In dem Literaturfeld der Portfoliooptimierung konkurrieren die genauen Mechanismen, wie Diversifikationsvorteile zur Portfoliobildung effizient ausgenutzt werden können. In der traditionellen Portfoliotheorie nach Markowitz geht es darum, die Risiko-Rendite-Position-effiziente ortfoliozusammensetzung zu berechnen. Das Modell gerät jedoch immer wieder im Zusammenhang mit seiner praktischen Umsetzung in die Kritik, da es sowohl Schätzrisiken birgt, als auch in Backtests geringere Performance als Benchmark Portfolios zeigt. Aus diesen Kritikpunkten entstand ein alternativer, heuristischer Ansatz, bei dem durch regelbasierte Optimierungen der Portfoliotitel Gewichtungen, auf Schätzparameter wie die Rendite verzichtet wird. Diese Arbeit beschäftigt sich mit bekannten Befürwortern und Kritikern dieser Konzepte. Schwerpunkt dieser Arbeit ist der empirische Vergleich der Heuristiken über verschiedene Backtest-Szenarien.Die Güte der Verteilungsmechanismen hängt nicht nur von den Schätzparametern, sondern auch von der gewählten Schätzmethodik ab. Allerdings herrscht kein allgemeiner Konsens in diesem Forschungsfeld. Goldberg/Mahmoud (2013) widersprechen einem Einfluss der Schätzmethodik auf die Rendite, während Chaves et al. (2011) einen Zusammenhang zwischen der Schätzfensterlänge und der Rendite erwarten, jedoch nicht empirisch nachweisen. Um diese Lücke zu schließen, wird in dieser Arbeit zusätzlich die Abhängigkeit der Performance von in- und out-of-sample Periodenlängen an den Heuristiken untersucht.Es wird in dieser Arbeit nicht der Anspruch erhoben, eine optimale Portfolioheuristik zu konstruieren, auffällig ist jedoch, dass auch in der Diskussion um Smart-Beta Strategien viele Investmentbanken oder Private-Equity Unternehmen wie Bank of America Merrill Lynch, Blackrock, UBS oder Credit Suisse über heuristische Ansätze in ihrer Produktpalette sprechen. Besonders die heuristischen Methoden sind auch für Privatinvestoren interessant, da Smart-Beta Strategien oftmals in einfach käuflichen Exchange-Traded-Funds angewandt werden.

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Stand: 27.10.2020
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Determinanten von Commodity Stocks
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Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 5,0-5,5 (CHE-System), ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - IAP (School of Management and Law), Sprache: Deutsch, Abstract: Sowohl professionelle Investoren, als auch Privatanleger zeigen in den letzten Jahren verstärktes Interesse an der Investition in Rohstoffe. Dies ist unter anderem auf verstärkte Nachfrage und damit verbundene Preissteigerungen, sowie die allgemeine Lage an den Finanzmärkten zurückzuführen. Es gilt Variablen, die die Preisbewegung von Rohstoffaktien beeinflussen, zu identifizieren. Deshalb steht folgende Fragestellung im Zentrum dieser Arbeit: Welches sind die Determinanten von Commodity Stocks?Das Ziel dieser Arbeit ist es, unter Verwendung von Regressionsmodellen Einflussfaktoren von Commodity Stocks zu ermitteln. Es werden Öl-, Gold- und Kupferunternehmen untersucht.Folgende Hypothesen werden überprüft: (1) Die rohstoffspezifischen, unabhängigen Variablen haben die größte Varianzerklärungskraft von allen vier analysierten Einflusskategorien während der untersuchten Zeitperiode. (2) Es ist möglich, ein rohstoffübergreifendes Modell zu entwickeln, das geeignet ist, die Preisentwicklung von Rohstoffaktien zu bestimmen.Im Rahmen dieser Arbeit werden Aktienbewertungsmethoden, Rohstoffpreisbildung, Bewertungsverfahren für Rohstoffunternehmen und bereits durchgeführte Studien zu Einflussfaktoren auf Commodity Stocks betrachtet. Mögliche Einflussfaktoren auf Rohstoffaktien werden daraus abgeleitet. Die identifizierten Einflussvariablen repräsentieren die Kategorien rohstoffspezifisch (Rohstoffpreis, Forward des Rohstoffpreises, Volatilität des Rohstoffpreises), firmenspezifisch (Operating Profit/Sales, EV/EBITDA, Net Debt/Equity, Handelsvolumen je Aktie in USD), makroökonomisch (Rendite des dreimonatigen US Treasury Bills und der zehnjährigen US-Staatsanleihe, reales BIP der Welt, US PMI, verschiedene Arbeitslosenquoten, diverse Wechselkurse zum USD) und Marktbewegung (MSCI World).In einem nächsten Abschnitt wird für die einzelnen Rohstoffe eine Panelregression berechnet, um ein allgemeingültiges Modell aufzustellen. Es wird ein aggregiertes Modell je Rohstoff ausgewiesen. Aus diesen aggregierten Modellen wird ein rohstoffübergreifendes Modell entwickelt. Dieses wird auf Robustheit getestet. So wird die analysierte Zeitperiode unter anderem in eine Vorkrisen- (2001 bis 2006) und eine Nachkrisenperiode (2009 bis 2012) unterteilt. Die signifikanten Variablen werden theoretisch begründet.

Anbieter: Dodax
Stand: 27.10.2020
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